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Mattis Herrmann
S Rating und
Risikosysteme GmbH
Leipziger Straße 51
10117 Berlin

030 20672-0

Technische Probleme

PERBILITY GmbH

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2021-10-27T14:43:06+02:00 stellenangebote CHECK-IN sparkasse.mein-check-in.de#p70277 S Rating und Risikosysteme GmbH Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH Leipziger Straße 51 Berlin 10117 berlin Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH Leipziger Straße 51 Berlin 10117 berlin

Spezialist (m/w/d) – Banksteuerung

Die Sparkassen Rating und Risikosysteme (SR) ist der zentrale Dienstleister in der Sparkassen Finanzgruppe für die einheitliche Umsetzung von Data-Analytics-Lösungen in Marketing und Vertrieb. Digitalexperten aus den Bereichen Data Science, Business Intelligence, Software Engineering und Produktmanagement arbeiten mit Herzblut an den nachhaltigen und wirtschaftlichen Erfolgen unserer Kunden. Bei uns gibt es kein Schema F oder Buzzword Bingo! Wir arbeiten in iterativen Schritten – datengetrieben und nutzerzentriert. Wir suchen Menschen mit einer Hands-On-Attitude, die lösungsorientiert und pragmatisch arbeiten, sich einbringen und über den eigenen Tellerrand hinausschauen können. Viel Spaß und eine sehr steile Lernkurve ist garantiert.

Unsere Vision ist es, den richtigen Kunden zum richtigen Zeitpunkt über den richtigen Kanal mit der richtigen Message anzusprechen. Dafür entwickeln wir DSGVO-konforme Machine-Learning Modelle, umsatztreibende CRM Segmentierungen und datenbasierte Personalisierungslösungen. Um entlang der gesamten Customer Journey die Wertschöpfung unserer Kunden zu steigern, vereinen wir unsere Data Analytics Tools in eine Marketing Automatisierungslösung.

 

Spezialist (m/w/d) – Banksteuerung, ab sofort

 

Aufgabe: Risikomodelle entwickeln – Umsetzung gesamtheitlich begleiten

  • Eigenverantwortliches Bearbeiten von Arbeitspaketen in der Entwicklung von Modellen für die Gesamtbanksimulation
  • Erstellen von Fachkonzepten und Prototyping von Modellen für die Risikoquantifizierung, Bilanz- und Erfolgsprognose sowie das Begleiten der IT-Umsetzung und des Testings
  • Präsentation Ihrer Themen in interdisziplinären Gremien und Projektteams

 

Profil: Quantitative Ausrichtung - erste Berufserfahrung wünschenswert

  • Abgeschlossenes Studium mit quantitativer Ausrichtung (z. B. Mathematik, Informatik, Physik, Ingenieurswissenschaften oder vergleichbares quantitatives Studium)
  • Erste Kenntnisse in einem der Themen Marktpreis-, Liquiditäts-, Adressenrisikomodellierung, Asset & Liability Management
  • Idealerweise erste Berufserfahrung oder Praktika im quantitativen Risikomanagement
  • Erste Programmierkenntnisse (z.B. in VBA, R, C#) sowie SQL-Kenntnisse wünschenswert
  • Sehr gute Auffassungsgabe sowie eine strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise
  • Spaß am eigenständigen Lösen komplexer Probleme
  • Sehr gute Konzeptions-, Moderations- und Präsentationsfähigkeiten
  • Gewinnende, kommunikations- und durchsetzungsstarke Persönlichkeit
  • Engagierter, flexibler und belastbarer Teamplayer

 

Wir bieten: Neues gestalten – Verantwortung übernehmen

  • Engagierte Kolleg(inn)en und flache Hierarchien
  • Spannende Aufgaben und eigenverantwortliches Arbeiten
  • Individuelle Weiterbildung
  • Flexible Arbeitszeiten mit Gleitzeit und Option zum mobilen Arbeiten
  • 30 Tage Urlaub + 2 Bankfeiertage
  • Sport- und Teamevents
  • Zuzahlung zum BVG-Jobticket und Essensgutscheine
  • Betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen
  • Kostenfreie Girokontoführung bei der Berliner Sparkasse
  • Zentraler und moderner Arbeitsplatz im Herzen und über den Dächern von Berlin                                                                                               

 

Kontakt: 

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bitte ausschließlich über unser Online-Bewerberportal unter
www.s-rating-risikosysteme.de/Karriere_bei_uns

 

Bei Fragen:
Herr Mattis Herrmann 
per E-Mail an bewerbung@s-rating-risikosysteme.de oder Tel. 030 20672-0

 

 


                                                                                                                          

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