Die Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH (SR) ist der zentrale Dienstleister für Verfahren des Risikomanagements in der Sparkassen-Finanzgruppe. Wir unterstützen die Institute mit Standardlösungen in den Bereichen der Risikomessung und -steuerung, der regulatorischen Banksteuerung sowie im Vertrieb mit Data-Analytics-Lösungen. Gemeinsam mit unseren Partnern bieten wir den Instituten, von der Konzeption der Verfahren, über deren Weiterentwicklung, IT-Umsetzung und Umsetzungsunterstützung, zentrale und standardisierte Lösungen an.
Für den Ausbau unserer Beratungs- und Entwicklungsaktivitäten im Themenfeld der aufsichtlichen und betriebswirtschaftlichen Risikomessung/-steuerung für Landesbausparkassen suchen wir ab sofort Ihre qualifizierte Unterstützung.
Experte (m/w/d) – Risikomodelle, Banksteuerung und Regulatorik, ab sofort
Aufgaben: Prognosemodelle und praxistaugliche Lösungen entwickeln
- Konzeption, Analysen, Methodenbenchmarking und Umsetzung von ökonometrischen Modellen zu wirtschaftlichen, aufsichtlichen und risikorelevanten Fragen
- Parameterschätzung, Validierung und Modell-/Methodenpflege des zentralen Simulationsmodells für die Steuerung und Geschäftsplanung der LBS-Bausparkollektive
- Eigenverantwortliche Durchführung von Projekten im Umfeld der Risikobewertung, Banksteuerung und Regulatorik von Bausparkassen
- Fachkonzeption Implementierung und Test geeigneter IT-Lösungen
- Unterstützung in der betriebswirtschaftlichen und regulatorischen Banksteuerung
- Beratung und Ergebnispräsentation bei unseren Kunden und in Fach-/Expertenkreisen
Profil: Bankspezifische Erfahrung und quantitatives Studium
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium (ggf. Promotion) im Bereich Wirtschaftswissenschaften, Informatik, Mathematik, Physik oder vergleichbares quantitatives Studium
- Kenntnisse in funktionalen/objektorientierten Programmiersprachen (z. B. Python, Java, C++, C#, …), Erfahrung mit Analysetools (z. B. R, SAS, KNIME, SPSS, Matlab)
- Kenntnisse in Anwendung und Nutzung statistischer Methoden, Verständnis von Machine-Learning-Algorithmen oder numerischer Optimierung (z. B. Clusterverfahren, Decision Trees, Random Forests, neuronalen Netzen, Regressionsverfahren, …)
- Idealerweise erste Berufspraxis im Umfeld eines Kreditinstitutes (Bank, Beratungs- oder Versicherungsgesellschaft) oder in quantitativen/datenbezogenen Themenfeldern von FinTechs oder im Data Science-Umfeld
- Exzellente analytische Fähigkeiten und schnelle Auffassungsgabe
- Selbstständige, strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise
- Gewinnende, kommunikations- und durchsetzungsstarke Persönlichkeit, die sich auch nicht scheut, Methodik und Regulatorik Praktikern und Fachexperten näher zu bringen
- Engagierter, flexibler und motivierter Teamplayer mit einem Schuss Humor
Wir bieten: Neues gestalten – Verantwortung übernehmen
- Engagierte Kolleg(inn)en und flache Hierarchien
- Spannende Aufgaben und eigenverantwortliches Arbeiten
- Individuelle Weiterbildung
- Flexible Arbeitszeiten mit Gleitzeit und Option zum mobilen Arbeiten
- 30 Tage Urlaub + 2 Bankfeiertage
- Sport- und Teamevents
- Zuzahlung zum BVG-Jobticket und Essensgutscheine
- Betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen
- Kostenfreie Girokontoführung bei der Berliner Sparkasse
- Zentraler und moderner Arbeitsplatz im Herzen und über den Dächern von Berlin
Kontakt:
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bitte ausschließlich über unser
Online-Bewerberportal unter
www.s-rating-risikosysteme.de/
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Bei Fragen:
Herr Mattis Herrmann
per E-Mail an bewerbung@s-rating-risikosysteme.de oder Tel. 030 20672-0
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