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Mattis Herrmann
S Rating und
Risikosysteme GmbH
Leipziger Straße 51
10117 Berlin

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(Senior-) Methodiker (m/w/d) – Verlustschätzungsmodelle/LGD, Makroökonomische Stresstests, IFRS9

Die Sparkassen Rating und Risikosysteme (SR) ist der zentrale Dienstleister für Verfahren des Risikomanagements in der Sparkassen-Finanzgruppe. Wir unterstützen die Institute mit Standardlösungen in den Bereichen der Risikomessung und -steuerung, der regulatorischen Banksteuerung sowie im Vertrieb mit Data-Analytics-Lösungen. Gemeinsam mit unseren Partnern bieten wir den Instituten, von der Konzeption der Verfahren, über deren Weiterentwicklung, IT-Umsetzung und Umsetzungsunterstützung, zentrale und standardisierte Lösungen an.

 

Zur Verstärkung unseres Teams „Kundenindividualprojekte" suchen wir Ihre qualifizierte Unterstützung.

 

(Senior-) Methodiker (m/w/d) – Verlustschätzungsmodelle/LGD, Makroökonomische Stresstests, IFRS9, ab sofort

 

Aufgaben: Prognosemodelle entwickeln – Umsetzung gesamteinheitlich begleiten

 

  • Verantwortung für Kundenprojekte im Umfeld der Risikobewertung (insbesondere Verlustschätzung/LGD, makroökonomische Zeitreihenmodelle, IFRS9)
  • Konzeption, Parameterschätzung, Modellpflege und Validierung unter Berücksichtigung regulatorischer Vorgaben und betriebswirtschaftlicher Anforderungen unserer Kunden
  • Erstellung von Fach-/DV-Konzepten, Schnittstellenspezifikationen und Datenmodellierung
  • Begleitung der technischen Implementierung und IT-Testing
  • Beratung und Ergebnispräsentation bei unseren Kunden und in Fach-/Expertenkreisen
  • Begleitung von Prüfungen der Bankenaufsicht

 

Profil: Quantitatives Studium  Wir suchen sowohl Berufseinsteiger als auch Berufserfahrene

 

  • Überdurchschnittlich abgeschlossenes Studium (ggf. Promotion) im Bereich Wirtschaftswissenschaften, Informatik, Mathematik, Physik oder vergleichbares quantitatives Studium
  • Gute Kenntnisse in der anwendungsorientierten Statistik, Finanzmathematik oder dem Risikomanagement
  • Berufserfahrung im Umfeld von Banken, Beratungs-, Wirtschaftsprüfungs- oder Versicherungsgesellschaften
  • Idealerweise: Praktische Erfahrung mit statistischen Methoden zu Risikoparametern (z. B. Regressionsverfahren, Random Forests)
  • Idealerweise: Kenntnisse in SQL, Datenbankmanagementsystemen, in der Programmierung und Datenanalyse in R oder Programmiersprachen wie Python, Java
  • Idealerweise: Erfahrung mit Modellierung von makroökonomischen Modellen (z. B. makroökonomische Stresstests oder Downturn-Szenarien)

 

  • Selbstständige, strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise
  • Gewinnende, kommunikations- und durchsetzungsstarke Persönlichkeit mit Freude an der Vermittlung und am Austausch mit Kunden, Praktikern und Verbandsvertretern
  • Engagierter, flexibler und motivierter Teamplayer mit einem Schuss Humor

 

Wir bieten: Neues gestalten – Verantwortung übernehmen

 

  • Engagierte Kolleg(inn)en und flache Hierarchien
  • Spannende Aufgaben und eigenverantwortliches Arbeiten
  • Individuelle Weiterbildung
  • Flexible Arbeitszeiten mit Gleitzeit und Option zum mobilen Arbeiten
  • 30 Tage Urlaub + 2 Bankfeiertage
  • Sport- und Teamevents
  • Zuzahlung zum BVG-Jobticket und Essensgutscheine
  • Betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen
  • Kostenfreie Girokontoführung bei der Berliner Sparkasse
  • Zentraler und moderner Arbeitsplatz im Herzen und über den Dächern von Berlin

 

Kontakt:


Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bitte ausschließlich über unser Online-Bewerberportal unter
www.s-rating-risikosysteme.de/Karriere_bei_uns.


Herr Mattis Herrmann
Tel. 030 20672-0 oder per E-Mail an bewerbung@s-rating-risikosysteme.de.

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