Die Sparkassen Rating und Risikosysteme (SR) ist der zentrale Dienstleister für Verfahren des Risikomanagements in der Sparkassen-Finanzgruppe. Wir unterstützen die Institute mit Standardlösungen in den Bereichen der Risikomessung und -steuerung, der regulatorischen Banksteuerung sowie im Vertrieb mit Data-Analytics-Lösungen. Gemeinsam mit unseren Partnern bieten wir den Instituten, von der Konzeption der Verfahren, über deren Weiterentwicklung, IT-Umsetzung und Umsetzungsunterstützung, zentrale und standardisierte Lösungen an.
Zur Verstärkung unseres Teams „Kundenindividualprojekte" suchen wir Ihre qualifizierte Unterstützung.
(Senior-) Methodiker (m/w/d) – Verlustschätzungsmodelle/LGD, Makroökonomische Stresstests, IFRS9, ab sofort
Aufgaben: Prognosemodelle entwickeln – Umsetzung gesamteinheitlich begleiten
- Verantwortung für Kundenprojekte im Umfeld der Risikobewertung (insbesondere Verlustschätzung/LGD, makroökonomische Zeitreihenmodelle, IFRS9)
- Konzeption, Parameterschätzung, Modellpflege und Validierung unter Berücksichtigung regulatorischer Vorgaben und betriebswirtschaftlicher Anforderungen unserer Kunden
- Erstellung von Fach-/DV-Konzepten, Schnittstellenspezifikationen und Datenmodellierung
- Begleitung der technischen Implementierung und IT-Testing
- Beratung und Ergebnispräsentation bei unseren Kunden und in Fach-/Expertenkreisen
- Begleitung von Prüfungen der Bankenaufsicht
Profil: Quantitatives Studium – Wir suchen sowohl Berufseinsteiger als auch Berufserfahrene
- Überdurchschnittlich abgeschlossenes Studium (ggf. Promotion) im Bereich Wirtschaftswissenschaften, Informatik, Mathematik, Physik oder vergleichbares quantitatives Studium
- Gute Kenntnisse in der anwendungsorientierten Statistik, Finanzmathematik oder dem Risikomanagement
- Berufserfahrung im Umfeld von Banken, Beratungs-, Wirtschaftsprüfungs- oder Versicherungsgesellschaften
- Idealerweise: Praktische Erfahrung mit statistischen Methoden zu Risikoparametern (z. B. Regressionsverfahren, Random Forests)
- Idealerweise: Kenntnisse in SQL, Datenbankmanagementsystemen, in der Programmierung und Datenanalyse in R oder Programmiersprachen wie Python, Java
- Idealerweise: Erfahrung mit Modellierung von makroökonomischen Modellen (z. B. makroökonomische Stresstests oder Downturn-Szenarien)
- Selbstständige, strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise
- Gewinnende, kommunikations- und durchsetzungsstarke Persönlichkeit mit Freude an der Vermittlung und am Austausch mit Kunden, Praktikern und Verbandsvertretern
- Engagierter, flexibler und motivierter Teamplayer mit einem Schuss Humor
Wir bieten: Neues gestalten – Verantwortung übernehmen
- Engagierte Kolleg(inn)en und flache Hierarchien
- Spannende Aufgaben und eigenverantwortliches Arbeiten
- Individuelle Weiterbildung
- Flexible Arbeitszeiten mit Gleitzeit und Option zum mobilen Arbeiten
- 30 Tage Urlaub + 2 Bankfeiertage
- Sport- und Teamevents
- Zuzahlung zum BVG-Jobticket und Essensgutscheine
- Betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen
- Kostenfreie Girokontoführung bei der Berliner Sparkasse
- Zentraler und moderner Arbeitsplatz im Herzen und über den Dächern von Berlin
Kontakt:
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bitte ausschließlich über unser Online-Bewerberportal unter
www.s-rating-risikosysteme.de/Karriere_bei_uns.
Herr Mattis Herrmann
Tel. 030 20672-0 oder per E-Mail an bewerbung@s-rating-risikosysteme.de.
Mehr über uns auf www.s-rating-risikosysteme.de.
