Die Sparkassen Rating und Risikosysteme GmbH (SR) ist ein innovatives Unternehmen mit Sitz in der Mitte Berlins. Wir bieten den Instituten der Sparkassen-Finanzgruppe Methoden und Verfahren im Risikomanagement, in der Kapitalplanung und in der Risikotragfähigkeit sowie in den damit verbundenen Themen Meldewesen, Reporting und Datenhaushalt. Wir unterstützen den Vertrieb der Institute mit einheitlichen Data-Analytics-Lösungen.
Für die Unterstützung unseres Teams „Kundenindividualprojekte" suchen wir ab sofort Ihre qualifizierte Unterstützung.
(Junior-/Senior-) Methodiker (m/w/d) – Verlustschätzungsmodelle (LGD/CCF), Makroökonomische Modelle (Stresstest/Downturn)
Aufgaben: Prognosemodelle entwickeln – Umsetzung gesamtheitlich begleiten
- Verantwortung für Kundenprojekte im Umfeld der Risikobewertung (insbesondere Verlustschätzung/LGD, makroökonomische Zeitreihenmodelle, IFRS9)
- Konzeption, Parameterschätzung, Modellpflege und Validierung unter Berücksichtigung regulatorischer Vorgaben und betriebswirtschaftlicher Anforderungen unserer Kunden
- Erstellung von Fach-/DV-Konzepten, Schnittstellenspezifikationen und Datenmodellierung
- Begleitung der technischen Implementierung und IT-Testing
- Beratung und Ergebnispräsentation bei unseren Kunden und in Fach-/Expertenkreisen
- Begleitung von Prüfungen der Bankenaufsicht
Profil: Quantitatives Studium – Wir suchen sowohl Berufseinsteiger als auch Berufserfahrene
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium (ggf. Promotion) im Bereich Wirtschaftswissenschaften, Informatik, Mathematik, Physik oder vergleichbares quantitatives Studium
- Gute Kenntnisse in der anwendungsorientierten Statistik, Finanzmathematik oder dem Risikomanagement
- Idealerweise Kenntnisse:
- Praktische Anwendung/Nutzung statistischer Methoden, Verständnis von Methoden zur Modellierung von Risikoparametern (z. B. Regressionsverfahren, Random Forests)
- im Umgang mit SQL und in einem geläufigen Datenbankmanagementsystem
- in der Programmierung und Datenanalyse in R oder Erfahrung mit funktionalen/objektorientierten Programmiersprachen (z. B. Python, Java)
- in Modellierung von makroökonomischen Modellen (z. B. Modelle für makroökonomische Stresstests oder Downturn-Szenarien)
- Praktika oder erste Berufserfahrung im Umfeld eines Kreditinstitutes (Bank, Beratungs-, Wirtschaftsprüfungs- oder Versicherungsgesellschaft) mit ähnlichen Aufgaben
- Selbstständige, strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise
- Gewinnende, kommunikations- und durchsetzungsstarke Persönlichkeit, mit Freude an der Vermittlung und am Austausch mit Kunden, Praktikern und Verbandsvertretern
- Engagierter und motivierter Teamplayer mit einem Schuss Humor
Wir bieten: Neues gestalten – Verantwortung übernehmen
- Engagierte, interessante Kolleg(inn)en, die gemeinsam an Lösungen arbeiten
- Interdisziplinäre Projekte mit hoher Eigenverantwortung und eigenen Gestaltungsmöglichkeiten
- Vermögenswirksame Leistungen, Betriebliche Altersvorsorge und Restaurantgutscheine
- Flexible Arbeitszeiten (Gleitzeit / mobiles Arbeiten) und flache Hierarchien
- Arbeitsplatz im Herzen und über den Dächern von Berlin
Kontakt:
Frau Barbara Witte
Tel. 030 20672-0 oder per E-Mail an bewerbung@s-rating-risikosysteme.de.
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bitte ausschließlich über unser Online-Bewerberportal unter
www.s-rating-risikosysteme.de/Karriere_bei_uns.
Mehr über uns auf
www.s-rating-risikosysteme.de.
